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COPPOLA, MARIAROSARIA

COPPOLA, MARIAROSARIA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autore(i) File
Measuring and hedging the basis risk by functional data models 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2012 Coppola, Mariarosaria; V., D’Amato; S., Levantesi; M., Menzietti; M., Russolillo
The SCR Adequacy according to the Volatility Longevity Shocks. 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2013 Coppola, Mariarosaria; V., D'Amato
Risk Sources in a Life Annuity Portfolio: Decomposition and measurement tools 1.1 Articolo in rivista 2000 DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.; Coppola, Mariarosaria
Further Remarks on Risk Sources Measuring: the Case of a Life Annuity Portfolio 1.1 Articolo in rivista 2002 DI LORENZO, Emilia; Marilena, Sibillo; Coppola, Mariarosaria
Fair valuation scheme for life annuity contracts 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2005 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; M., Sibillo
Fair value and demographic aspects of the insured loans 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2006 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; Sibillo, M.
Longevity risk: a stochastic dynamic approach. 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2011 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Giovanna; Orlando, A.; Politano, Massimiliano
Fair valuation scheme for life annuity contracts 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2005 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Risk measurement and fair valuation assessment in life insurance field 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2006 Coppola, Mariarosaria; D. ’. A. m. a. t. o., V.; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Stochastic solvency valuation for a life annuity portfolio 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2002 Coppola, Mariarosaria
Fair value and demographic aspects of the insured loans 1.1 Articolo in rivista 2009 Coppola, Mariarosaria; V., D’Amato; M., Sibillo
Safety loading in the annuity pension fund dynamics 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2009 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Managing basis risk in longevity hedging strategies 4.3 Poster 2012 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Solvency appraisal for life annuities: demographic risk measures 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2010 DI LORENZO, Emilia; A., Orlando; M., Sibillo; Coppola, Mariarosaria
Longevity risk hedging and basisi risk. 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2013 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Some remarks on continuos annuities in a stochastic interest and mortality scenario. 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2001 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Further Results about Calibration of Longevity Risk for the Insurance Business 1.1 Articolo in rivista 2014 Coppola, Mariarosaria; V., D'Amato
Stochastic analysis in life office management: Applications to large annuity portfolios 1.1 Articolo in rivista 2003 DI LORENZO, Emilia; Marilena, Sibillo; Coppola, Mariarosaria
The SCR adequacy according to the volatility longevity shocks 4.2 Abstract in Atti di convegno 2013 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.
Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2011 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.