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COPPOLA, MARIAROSARIA

COPPOLA, MARIAROSARIA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autore(i) File
Longevity risk hedging and basisi risk. 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2013 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Some remarks on continuos annuities in a stochastic interest and mortality scenario. 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2001 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Stochastic solvency valuation for a life annuity portfolio 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2002 Coppola, Mariarosaria
Risk Sources in a Life Annuity Portfolio: Decomposition and measurement tools 1.1 Articolo in rivista 2000 DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.; Coppola, Mariarosaria
Longevity risk hedging and basis risk 4.2 Abstract in Atti di convegno 2013 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Fair valuation scheme for life annuity contracts 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2005 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Risk measurement and fair valuation assessment in life insurance field 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2006 Coppola, Mariarosaria; D. ’. A. m. a. t. o., V.; DI LORENZO, Emilia; Sibillo, M.
Capital Requirements for aggregate risks in longterm living products: a stochastic approach 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2010 Coppola, Mariarosaria; A., Orlando; Politano, Massimiliano
Longevity risk: a stochastic dynamic approach. 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2011 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Giovanna; Orlando, A.; Politano, Massimiliano
Tools for testing the solvency capital requirement for Life Insurance 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2011 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.
Managing basis risk in longevity hedging strategies 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2012 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.; Levantesi, S.; Menzietti, M.; Russolillo, M.
Measuring demographic uncertainty via actuarial indexes 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2007 DI LORENZO, Emilia; A., Orlando; M., Sibillo; Coppola, Mariarosaria
The SCR adequacy according to the volatility longevity shocks 4.2 Abstract in Atti di convegno 2013 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.
Further Remarks on Risk Sources Measuring: the Case of a Life Annuity Portfolio 1.1 Articolo in rivista 2002 DI LORENZO, Emilia; Marilena, Sibillo; Coppola, Mariarosaria
Backtesting the solvency capital requirement for longevity risk 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2011 Coppola, Mariarosaria; D’Amato, V.
The fair value of the insured loan portfolio scheduled at variable interest rates 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2006 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; Sibillo, M.
Stochastic analysis in life office management: Applications to large annuity portfolios 1.1 Articolo in rivista 2003 DI LORENZO, Emilia; Marilena, Sibillo; Coppola, Mariarosaria
Investment risk and longevity risk in a life annuity portfolio 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2001 Coppola, Mariarosaria; DI LORENZO, Emilia; M., Sibillo
Remarks on insured loan valuations 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2008 Coppola, Mariarosaria; D'Amato, V.; Sibillo, M.
Il rischio di investimento per annualità vitalizie differite 1.1 Articolo in rivista 2006 Coppola, Mariarosaria; Sibillo, M.