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DI IORIO, FRANCESCA

DI IORIO, FRANCESCA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autore(i) File
Testing for non-causality using the autoregressive metric 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2011 DI IORIO, Francesca; Triacca, U.
A residual-based bootstrap test for panel cointegration 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2010 DI IORIO, Francesca
Analysing Regime Changes in Time Series with Regression Trees 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2008 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Regression trees for regime changes analysis 4.1 Articoli in Atti di convegno 2008 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Detecting contemporaneous mean co-breaking via ART 4.1 Articoli in Atti di convegno 2010 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
A study in panel cointegration and poolability: Long-run money demand equations for Gulf Cooperation Council countries 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2012 S., Basher; S., Fachin; DI IORIO, Francesca
Can you do the wrong thing and still be right? Hypothesis Testing in I(2) and near-I(2) cointegrated VARs 5.14 Altro ministeriale 2013 DI IORIO, Francesca; S., Fachin; R., Lucchetti
Testing for Cointegration inDependent Panels via Residual-based Bootstrap Methods 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2008 DI IORIO, Francesca; S., Fachin
Regression trees to deal with structural breaks:applications, simulations and new perspectives 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2009 Cappelli, Carmela; DI IORIO, Francesca
Testing for Cointegration in Dependent Panels via Residual-based Bootstrap Methods 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2009 DI IORIO, Francesca; S., Fachin
A study in panel cointegration and poolability: Long-run money demand equations for Gulf Cooperation Council countries 4.1 Articoli in Atti di convegno 2012 S., Basher; DI IORIO, Francesca; S., Fachin
Model for labour demand with fixed costs of adjustement: a generalized Tobit approch 1.1 Articolo in rivista 2004 DI IORIO, Francesca; Fachin, S.
Il modello di regressione con errori autocorrelati e test per l'autocorrelazione dei residui con Eviews 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2007 DI IORIO, Francesca
A bootstrap panel cointegration Engle-Granger test 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2010 DI IORIO, Francesca; S., Fachin
GMM and Continuous Time Markov Processes: a Monte Carlo Study 1.1 Articolo in rivista 1998 DI IORIO, Francesca
Control Variates for Variance Reduction in Indirect Inference: Interest Rates Models in Continuous Time 1.1 Articolo in rivista 1998 Calzolari, G; DI IORIO, Francesca; Fiorentini, G.
Alternative error term specifications in the Log-Tobit model 4.1 Articoli in Atti di convegno 2001 Bernardini Papalia, R.; DI IORIO, Francesca
Dealing with unobservable common trends in small samples: a panel cointegration approach 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2015 DI IORIO, Francesca; Fachin, S.
Testing for cointegration in dependent panels via residual-based bootstrap methods 8.02 Comunicazioni a Convegni o Seminari 2010 DI IORIO, Francesca; S., Fachin
A sieve bootstrap range test for poolability in dependent cointegrated panels 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 2011 DI IORIO, Francesca; S., Fachin