Medie quasilineari e dominanza stocastica

Si affronta il problema della rappresentazione di scelte sotto incertezza che non possono essere spiegate con il funzionale dell' utilità attesa e che sono descritti in alcuni noti paradossi quali quello di Allais o del common ratio. Tali paradossi suggeriscono che il modo in cui un decisore valuta una lotteria e il suo attegiamento verso il rischio non possono essere spiegati ricorrendo solo alla funzione utilità che misura la desiderabiltà degli esiti di una lotteria. Si propone allora un modello in cui l'atteggiamento verso il rischio è inglobato nel funzionale che aggregando utilità e probabilità valuta la alternativa-lotteria; tale funzionale è una media quasi lineare la cui funzione generatrice può essere scelta in modo da corrispondere alla maggiore o minore propensine al rischio del decisore.