La necessità di metodi adatti al calcolo di densità del tempo di primo passaggio per processi gaussiani correlati è messa ampiamente in risalto nella letteratura. La procedura utilizzata simula le traiettorie del processo gaussiano con cavarianza di tipo B2 sfruttando un'idea essenzialmente proposta da J.N. Franklin. La sua utilità consiste nel fatto che essa non impone estrizioni sulla durata delle singole traiettorie.
Simulazione di processi normali per la valutazione di densità di tempi di primo passaggio / Buonocore, Aniello; A., DI CRESCENZO; F., Iardino; Ricciardi, LUIGI MARIA; Rinaldi, Silvana. - STAMPA. - (1991), pp. 277-279.
Simulazione di processi normali per la valutazione di densità di tempi di primo passaggio
BUONOCORE, ANIELLO;RICCIARDI, LUIGI MARIA;RINALDI, SILVANA
1991
Abstract
La necessità di metodi adatti al calcolo di densità del tempo di primo passaggio per processi gaussiani correlati è messa ampiamente in risalto nella letteratura. La procedura utilizzata simula le traiettorie del processo gaussiano con cavarianza di tipo B2 sfruttando un'idea essenzialmente proposta da J.N. Franklin. La sua utilità consiste nel fatto che essa non impone estrizioni sulla durata delle singole traiettorie.File in questo prodotto:
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