Nel presente lavoro viene proposto un approccio per la individuazione di break strutturali in serie temporali quando si dispone di serie esplicative. Il metodo si articola in uno schema iterativo basato sull'uso alternato della analisi canonica e della regressione ad albero. In particolare la informazione contenuta nelle serie esplicative viene sintetizzata mezzo della analisi canonica in combinazioni lineari successivamente usate come covariate nella regressione ad albero. la proposta viene illustrata mediante uno studio di simulazione
Using Trees to Investigate Structural Breaks / Cappelli, Carmela; M., Reale. - STAMPA. - (2004), pp. 139-142. (Intervento presentato al convegno XLII Riunione della Società Italiana di Statistica tenutosi a Università di Bari nel 9-11 giugno).
Using Trees to Investigate Structural Breaks
CAPPELLI, CARMELA;
2004
Abstract
Nel presente lavoro viene proposto un approccio per la individuazione di break strutturali in serie temporali quando si dispone di serie esplicative. Il metodo si articola in uno schema iterativo basato sull'uso alternato della analisi canonica e della regressione ad albero. In particolare la informazione contenuta nelle serie esplicative viene sintetizzata mezzo della analisi canonica in combinazioni lineari successivamente usate come covariate nella regressione ad albero. la proposta viene illustrata mediante uno studio di simulazioneI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
