The reduced-rank regression (RRR) is a specific multivariate (linear) regression problem when the coefficient matrix C∈Rp×q is required to be rank deficient, i.e. rank(C)=r
Overview of reduced-rank regression with dense and sparse coefficients, and a new estimation procedure / Trendafilov, N., Gallo, M., Simonacci, V., Todorov, V.. - In: BEHAVIORMETRIKA. - ISSN 0385-7417. - 52:2(2025), pp. 593-625. [10.1007/s41237-024-00254-1]
Overview of reduced-rank regression with dense and sparse coefficients, and a new estimation procedure
Simonacci, V.;
2025
Abstract
The reduced-rank regression (RRR) is a specific multivariate (linear) regression problem when the coefficient matrix C∈Rp×q is required to be rank deficient, i.e. rank(C)=rFile in questo prodotto:
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